Куда ставить стоп: за структуру, а не в процентах

Стоп нужен в том месте, где ваша идея перестаёт быть верной. Если лонг строится на том, что минимум удержится, стоп — под этим минимумом. Стоп «в 1% от входа» с графиком никак не связан: он может оказаться посреди обычного шума.

Почему близкие стопы выбивает

Мы проверили на истории старое правило: стоп за краем зоны входа плюс 0,35 ATR. В среднем это было около половины ATR от входа. На 15-минутном графике такой стоп в ~80% случаев задевало обычным колебанием цены в течение двух часов. Идея при этом могла быть верной, просто стоп стоял внутри шума.

Как поставить стоп за структуру

1. Найдите, что защищает вход. Для лонга — ближайший значимый свинг-лоу ниже входа или зона ликвидности под ним (равные минимумы, минимум прошлого дня). Для шорта — зеркально.
2. Добавьте запас. Около 0,35 ATR за этим уровнем. Стопы над максимумами и под минимумами часто снимают тенью, запас помогает пережить такой прокол.
3. Проверьте минимум. Стоп ближе 1 ATR рабочего таймфрейма от входа — почти наверняка шум. Если структура ближе, лучше взять следующий уровень или пропустить сделку.
4. Посчитайте размер позиции от этого стопа. Далёкий стоп — не больший риск, а меньшая позиция при том же риске в деньгах.

Цели тоже от структуры

Первая цель должна стоять хотя бы в 1R от входа: если она ближе, комиссия и разброс исполнения съедают почти всё. Хорошие кандидаты в цели — встречные зоны: сопротивление, FVG, ликвидность над максимумами. Если встречная зона старшего таймфрейма стоит между входом и первой целью, это стена, и сценарий стоит пересмотреть.

Комиссия решает больше, чем кажется

Комиссия за вход и выход на Bybit — около 0,11% от позиции. При стопе в 0,2% от входа это больше половины риска. Считайте комиссию в R: если она от 0,3R, сделке нужно очень далеко уйти, чтобы что-то заработать.

Как это сделано в ZoneScope

Сценарий на каждом таймфрейме ставит стоп за ближайшим значимым свингом или зоной ликвидности плюс 0,35 ATR, но не ближе 1 ATR от входа. В карточке видно, за чем именно стоит стоп («за 1h свинг-лоу 2 687»), цели с их R и комиссия в R. Метка «слабый / средний / сильный» — оценка модели, дойдёт ли цена до первой цели раньше стопа. Это не обещание прибыли: в нашей проверке средний результат таких сценариев близок к нулю.